[ Pobierz całość w formacie PDF ]
8
Znormalizowany wektor kointegrujàcy:
przy za"oÝeniu istnienia tylko jednego wektora kointegrujàcego
I28 LCPIR LIPPSAG C
1.000000 -19.74829 -3.220262 20.60734
(11.2511) (81.1202) (20.6604)
Log funkcji wiarygodnoÊci 211.4567
MATERIA¸Y I STUDIA ZESZYT 148 71
Aneks II
Próba: 1998:03 2001:12
Za"oÝenie testu: dane charakteryzujà si´ deterministycznym trendem
Szeregi: I28 LCPIR LIPPSAG LREER
Opóênienia VAR-u 6
Iloraz 5% wartoÊç 1% wartoÊç Zak"adana w hipotezie zerowej
wiarygodnoÊci krytyczna krytyczna liczba wektorów kointegrujàcych
0.655806 97.23462 47.21 54.46 Brak**
0.576548 56.70572 29.68 35.65 Najwi´cej 1**
0.435169 24.05172 15.41 20.04 Najwi´cej 2**
0.059846 2.345045 3.76 6.65 Najwi´cej 3
*(**)oznacza odrzucenie hipotezy zerowej na poziomie istotnoÊci 5% (1%)
Test ilorazu wiarygodnoÊci wskazuje istnienie 3 wektora(ów) kointegrujàcych dla 5% poziomu istotnoÊci
Znormalizowany wektor kointegrujàcy:
przy za"oÝeniu istnienia tylko jednego wektora kointegrujàcego
I28 LCPIF LIPPSAG LREER C
1.000000 -21.24084 -50.20369 -37.64931 204.5136
(1.80310) (7.29027) (3.43831)
Log funkcji wiarygodnoÊci 355.1420
Próba: 1998:03 2001:12
Za"oÝenie testu: dane charakteryzujà si´ deterministycznym trendem
Szeregi: I28 LCPIR LIPPSAG LREER
Opóênienia VAR-u 5
Iloraz 5% wartoÊç 1% wartoÊç Zak"adana w hipotezie zerowej
wiarygodnoÊci krytyczna krytyczna liczba wektorów kointegrujàcych
0.842977 136.3274 47.21 54.46 Brak**
8
0.559567 64.12425 29.68 35.65 Najwi´cej 1**
0.540786 32.14437 15.41 20.04 Najwi´cej 2**
0.044935 1.793077 3.76 6.65 Najwi´cej 3
*(**)oznacza odrzucenie hipotezy zerowej na poziomie istotnoÊci 5% (1%)
Test ilorazu wiarygodnoÊci wskazuje istnienie 3 wektora(ów) kointegrujàcych dla 5% poziomu istotnoÊci
Znormalizowany wektor kointegrujàcy:
przy za"oÝeniu istnienia tylko jednego wektora kointegrujàcego
I28 LCPIF LIPPSAG LREER C
1.000000 -18.73773 -87.11915 -37.43557 198.7736
(1.54645) (7.07353) (3.09069)
Log funkcji wiarygodnoÊci 324.1254
72 N a r o d o w y B a n k P o l s k i
Aneks II
Próba: 1998:03 2001:12
Za"oÝenie testu: dane charakteryzujà si´ deterministycznym trendem
Szeregi: I28 LCPIR LIPPSAG LREER
Opóênienia VAR-u 4
Iloraz 5% wartoÊç 1% wartoÊç Zak"adana w hipotezie zerowej
wiarygodnoÊci krytyczna krytyczna liczba wektorów kointegrujàcych
0.526434 65.96238 47.21 54.46 Brak**
0.352234 36.06385 29.68 35.65 Najwi´cej 1**
0.339883 18.69483 15.41 20.04 Najwi´cej 2*
0.050702 2.081289 3.76 6.65 Najwi´cej 3
*(**)oznacza odrzucenie hipotezy zerowej na poziomie istotnoÊci 5% (1%)
Test ilorazu wiarygodnoÊci wskazuje istnienie 3 wektora(ów) kointegrujàcych dla 5% poziomu istotnoÊci
Znormalizowany wektor kointegrujàcy:
przy za"oÝeniu istnienia tylko jednego wektora kointegrujàcego
I28 LCPIF LIPPSAG LREER C
1.000000 -27.11794 -32.37886 -52.14811 285.4671
(4.12305) (14.1291) (8.79499)
Log funkcji wiarygodnoÊci 300.9454
Próba: 1998:03 2001:12
Za"oÝenie testu: brak deterministycznego trendu
Szeregi: I28 LCPIR LIPPSAG LREER
Opóênienia VAR-u 6
Iloraz 5% wartoÊç 1% wartoÊç Zak"adana w hipotezie zerowej
wiarygodnoÊci krytyczna krytyczna liczba wektorów kointegrujàcych
0.696376 118.8100 53.12 60.16 Brak **
8
0.579954 73.51529 34.91 41.07 Najwi´cej 1**
0.440211 40.55447 19.96 24.60 Najwi´cej 2**
0.385550 18.50707 9.24 12.97 Najwi´cej 3**
*(**)oznacza odrzucenie hipotezy zerowej na poziomie istotnoÊci 5% (1%)
Test ilorazu wiarygodnoÊci wskazuje istnienie 4 wektora(ów) kointegrujàcych dla 5% poziomu istotnoÊci
Znormalizowany wektor kointegrujàcy:
przy za"oÝeniu istnienia tylko jednego wektora kointegrujàcego
I28 LCPIF LIPPSAG LREER C
1.000000 -22.97067 -45.19650 -40.98033 223.3922
(2.19322) (8.66407) (4.15706) (23.9576)
Log funkcji wiarygodnoÊci 346.7372
MATERIA¸Y I STUDIA ZESZYT 148 73
Aneks II
Próba: 1998:03 2001:12
Za"oÝenie testu: brak deterministycznego trendu
Szeregi: I28 LCPIR LIPPSAG LREER
Opóênienia VAR-u 5
Iloraz 5% wartoÊç 1% wartoÊç Zak"adana w hipotezie zerowej
wiarygodnoÊci krytyczna krytyczna liczba wektorów kointegrujàcych
0.850414 152.4721 53.12 60.16 Brak**
0.637210 78.37661 34.91 41.07 Najwi´cej 1**
0.551871 38.83334 19.96 24.60 Najwi´cej 2**
0.175561 7.529024 9.24 12.97 Najwi´cej 3
*(**)oznacza odrzucenie hipotezy zerowej na poziomie istotnoÊci 5% (1%)
Test ilorazu wiarygodnoÊci wskazuje istnienie 3 wektora(ów) kointegrujàcych dla 5% poziomu istotnoÊci
Znormalizowany wektor kointegrujàcy:
przy za"oÝeniu istnienia tylko jednego wektora kointegrujàcego
I28 LCPIF LIPPSAG LREER C
1.000000 -18.86772 -83.45429 -37.21441 197.9842
(1.46131) (6.46894) (2.90373) (16.5196)
Log funkcji wiarygodnoÊci 316.9993
Próba: 1998:03 2001:12
Za"oÝenie testu: brak deterministycznego trendu
Szeregi: I28 LCPIR LIPPSAG LREER
Opóênienia VAR-u 4
Iloraz 5% wartoÊç 1% wartoÊç Zak"adana w hipotezie zerowej
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
© 2009 Nie chcÄ™ już wiÄ™cej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie. - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates